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长城保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

 
2017-09-14
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 长城保本混合型证券投资基金
 更新的招募说明书摘要
 (2017年第2号)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基金管理人:长城基金管理有限公司
 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 
 二一七年九月
 长城保本混合型证券投资基金经2012年2月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]243号文核准募集。基金合同于2012年8月2日生效。
 
 重要提示
 
 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
 本招募说明书所载内容截止日为2017年8月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。
 本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
 一、基金管理人
 (一)基金管理人情况
 1、名称:长城基金管理有限公司
 2、住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
 3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
 4、法定代表人:何伟
 5、组织形式:有限责任公司
 6、设立日期:2001年12月27日7、电话:0755-23982338传真:0755-23982328
 8、联系人:袁江天
 9、管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金等四十二只基金。
 10、客户服务电话:400-8868-666
 11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
 12、股权结构:
 持股单位 占总股本比例 
 长城证券股份有限公司 47.059% 
 东方证券股份有限公司 17.647% 
 中原信托有限公司 17.647% 
 北方国际信托股份有限公司 17.647% 
 合计 100% 
 
 (二)基金管理人主要人员情况
 1.董事、监事及高管人员介绍
 (1)董事
 何伟先生,董事长,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。
 熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
 范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能资本服务有限公司总经理工作部副经理。
 杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。
 姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。
 金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。
 王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工作,1983年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员。
 万建华先生,独立董事,硕士。现任上海银行独立非执行董事,上海市互联网金融行业协会会长,珠海华润银行股份有限公司独立非执行董事,通联支付网络股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董事长。
 徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份有限公司副董事长。
 鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经理。
 (2)监事
 吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券股份有限公司,任财务部总经理。
 曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。
 杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2015年5月先后于上海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。
 袁江天先生,监事,博士。现任长城基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书、综合管理部总经理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海(广西)证券有限责任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。
 王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。2007年5月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。
 张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
 (3)高级管理人员
 何伟先生,董事长,简历同上。
 熊科金先生,董事、总经理,简历同上。
 彭洪波先生,副总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理。
 桑煜先生,副总经理兼市场开发部总经理、广州管理部总经理,学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理。
 杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、研究部总经理、投资决策委员会委员、基金经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理、长城中小盘成长混合型证券投资基金基金经理、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,期间曾任公司总经理助理。
 卢盛春先生,副总经理、机构理财部总经理,硕士。曾就职于中国人民银行江西省分行、交通银行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限责任公司、华商基金管理有限公司(筹备组)。2003年进入长城基金管理有限公司,历任上海分公司总经理、北京分公司总经理、公司总经理助理。
 车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。
 2.本基金基金经理简历
 陈良栋先生,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有6年证券从业经历。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、长城消费增值混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年11月27日至今任长城保本混合型证券投资基金和长城久祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月30日至今任长城久安保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月12日至今任长城久益保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月25日至今任长城久鼎保本混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月16日至今任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 马强先生,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、长城积极增利债券型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金和长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,自2015年6月24日至2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任公司固定收益部副总经理,自2015年12月15日至今任长城久鑫保本混合型证券投资基金和长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年4月15日至今任长城新优选混合型证券投资基金基金经理,自2016年4月28日至今任长城久益保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月20日至今任长城久安保本混合型证券投资基金和长城久润保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年7月26日至今任长城久鼎保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月4日至今任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年7月27日至今任长城积极增利债券型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金基金经理。
 长城保本混合型证券投资基金历任基金经理如下:于雷先生自2013年3月29日至2014年9月5日担任本基金的基金经理。李振兴先生自2014年4月18日至2015年10月15日担任本基金的基金经理。钟光正先生自2012年8月2日至2017年7月27日担任本基金的基金经理。蔡旻先生自2015年12月15日至2017年7月27日担任本基金的基金经理。
 3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
 熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
 杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、研究部总经理、基金经理。
 钟光正先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益部总经理。
 4.上述人员之间不存在近亲属关系。
 二、基金托管人
 (一)基金托管人情况
 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
 住所:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人:王洪章
 成立时间:2004年09月17日
 组织形式:股份有限公司
 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
 存续期间:持续经营
 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
 联系人:田青
 联系电话:(010)67595096
 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
 资产负债稳步增长。2016年末,本集团资产总额20.96万亿元,较上年增加2.61万亿元,增幅14.25%,其中客户贷款总额11.76万亿元,较上年增加1.27万亿元,增幅12.13%。负债总额19.37万亿元,较上年增加2.47万亿元,增幅14.61%,其中客户存款总额15.40万亿元,较上年增加1.73万亿元,增幅12.69%。
 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响,本集团实现净利润2,323.89亿元,较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元,在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%,加权平均净资产收益率15.44%,净利息收益率2.20%,成本收入比为27.49%,资本充足率14.94%,均居同业领先水平。
 2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》2016中国最佳银行,《环球金融》2016中国最佳消费者银行、2016亚太区最佳流动性管理银行,《机构投资者》人民币国际化服务钻石奖,《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行奖及中国银行业协会年度最具社会责任金融机构奖。本集团在英国《银行家》2016年世界银行1000强排名中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。
 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
 (二)主要人员情况
 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
 (三)基金托管业务经营情况
 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持以客户为中心的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年一季度末,中国建设银行已托管719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家QFII等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。
 三、相关服务机构
 (一)基金份额发售机构
 1、直销机构
 (1)长城基金管理有限公司深圳直销中心
 地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
 电话:0755-23982244
 传真:0755-23982259
 联系人:黄念英
 (2)长城基金管理有限公司北京直销中心
 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心大厦916、917室
 电话:010-88091157
 传真:010-88091075
 联系人:王玲
 (3)长城基金管理有限公司上海直销中心
 地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1804室
 电话:021-51150756
 传真:021-51150756
 联系人:余海斌
 (4)网上直销
 个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站相关信息。
 网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/
 2、代销机构
 (1)中国建设银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人:王洪章
 联系人:张静
 电话:010-66275654
 客户服务电话:95533
 网址:www.ccb.com
 (2)中国工商银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
 法定代表人:姜建清
 客户服务电话:95588
 传真:010-66107914
 联系人:李鸿岩
 电话:010-66107913
 网址:www.icbc.com.cn
 (3)中国农业银行股份有限公司
 注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
 法定代表人:周慕冰
 联系人:马秀艳
 电话:010-85108206
 传真:010-85109230
 客户服务电话:95599
 网址:www.abchina.com
 (4)中国银行股份有限公司
 住所:北京市西城区复兴门内大街1号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 法定代表人:田国立
 联系人:宋亚平
 客服电话:95566
 网址:www.boc.cn
 (5)交通银行股份有限公司
 注册地址:上海市银城中路188号
 办公地址:上海市银城中路188号
 法定代表人:牛锡明
 电话:021-58781234
 传真:021-58408842
 联系人:胡迪峰
 客户服务电话:95559
 网址:www.bankcomm.com
 (6)招商银行股份有限公司
 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
 法定代表人:李建红
 电话:0755-83198888
 传真:0755-83195109
 联系人:邓炯鹏
 客户服务电话:95555
 网址:www.cmbchina.com
 (7)上海银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
 法定代表人:宁黎明
 开放式基金咨询电话:021-962888
 开放式基金业务传真:021-68476111
 联系人:王笑
 联系电话:021-68475732
 网址:www.bankofshanghai.com
 (8)中国民生银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人:董文标
 电话:010-56367136
 传真:010-57092611
 联系人:穆婷
 客户服务电话:95568
 网址:www.cmbc.com.cn
 (9)中信银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
 法定代表人:常振明
 联系人:丰靖
 电话:010-65550827
 传真:010-65541230
 客户服务电话:95558
 公司网站:http://bank.ecitic.com/
 (10)北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:孔超
 电话:010-66223588
 传真:010-66226045
 客服电话:95526
 网址:www.bankofbeijing.com.cn
 (11)上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址:上海市中山东一路12号
 法定代表人:吉晓辉
 联系人:唐苑
 传真:021-63604199
 网址:www.spdb.com.cn
 客户服务电话:95528
 (12)平安银行股份有限公司
 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
 法定代表人:孙建一
 联系人:冯博
 电话:021-50979511
 传真:021-50979375
 网址:http://bank.pingan.com/
 客户服务电话:95511-3
 (13)深圳农村商业银行股份有限公司
 注册地址:深圳市罗湖区3038号合作金融大厦
 办公地址:深圳市罗湖区3038号合作金融大厦
 法定代表人:李伟
 联系人:王璇
 联系电话:0755-25188269
 传真:0755-25188794
 客服电话:4001961200
 公司网站:www.961200.net
 (14)东莞农村商业银行股份有限公司
 注册地址:东莞市南城路2号
 办公地址:东莞市南城路2号
 法定代表人:何沛良
 联系人:杨亢
 电话:0769-22866270
 传真:0769-22320896
 客服电话:0769-961122
 网址:www.drcbank.com
 (15)包商银行股份有限公司
 注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
 法定代表人:李镇西
 联系人:刘芳
 联系电话:(0472)5109729
 传真:(0472)5176541
 客服电话:内蒙古地区:0472-96016;北京地区:010-96016;宁波地区:0574-967210;深圳地区:0755-967210;成都地区:028-65558555
 公司网站:www.bsb.com.cn
 (16)泉州银行股份有限公司
 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
 法定代表人:傅子能
 联系电话:0595-22551071
 联系人:董培姗
 客服电话:400-8896-312
 公司网站:www.qzccbank.com
 (17)宁波银行股份有限公司
 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
 法定代表人:陆华裕
 联系人:邱艇
 电话:0574-87050397
 客服电话:95574
 公司网站:www.nbcb.cn
 (18)武汉农村商业银行股份有限公司
 住所:武汉市江岸区建设大道618号
 法定代表人:徐小建
 联系人:邹君
 联系电话:027-85497270
 客服热线:96555
 网站:www.whrcbank.com
 (19)广发银行股份有限公司
 办公地址:广州市越秀区东风东路713号
 法定代表人:杨明生
 联系人:陈泾渭
 联系电话:020-3832256
 传真:020-87310955
 客服电话:400-830-8003
 网站:www.cgbchina.com.cn
 (20)东海证券有限责任公司
 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
 法定代表人:赵俊
 电话:021-20333333
 传真:021-50498825
 联系人:王一彦
 客服电话:95531;400-8888-588
 网址:www.longone.com.cn
 (21)渤海证券股份有限公司
 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
 法定代表人:杜庆平
 联系人:蔡霆
 电话:022-28451991
 传真:022-28451892
 客户服务电话:4006515988
 网址:www.bhzq.com
 (22)长城证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
 法定代表人:黄耀华
 联系人:刘阳
 电话:0755-83516289
 传真:0755-83515567
 客户服务热线:0755-33680000,4006666888
 网址:www.cgws.com
 (23)东方证券股份有限公司
 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层
 法定代表人:潘鑫军
 联系人:吴宇
 电话:021-63325888
 传真:021-63326173
 客户服务热线:95503
 网址:www.dfzq.com.cn
 (24)广州证券股份有限公司
 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
 法定代表人:邱三发
 电话:020-88836999
 传真:020-88836654
 联系人:林洁茹
 客服电话:020-961303
 网址:www.gzs.com.cn
 (25)国都证券股份有限公司
 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
 法定代表人:常喆
 电话:010-84183333
 传真:010-84183311
 联系人:黄静
 客服电话:400-818-8118
 网址:www.guodu.com
 (26)国盛证券有限责任公司
 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
 法定代表人:曾小普
 联系电话:0791-86281305
 联系人:周欣玲
 客户服务电话:4008222111
 网址:www.gsstock.com
 (27)国泰君安证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区商城路618号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
 法定代表人:杨德红
 联系人:芮敏祺
 电话:021-38676666
 传真:021-38670666
 客户服务热线:4008888666
 网址:www.gtja.com
 (28)国信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
 法人代表人:何如
 联系人:周杨
 电话:0755-82130833
 传真:0755-82133952
 客户服务电话:95536
 网址:www.guosen.com.cn
 (29)海通证券股份有限公司
 注册地址:上海市淮海中路98号
 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
 法定代表人:王开国
 电话:021-23219991
 传真:021-23219100
 联系人:程丽辉
 客服电话:4008888001、95553
 网站:www.htsec.com
 (30)中航证券有限公司
 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
 法定代表人:王宜四
 联系人:戴蕾
 电话:0791-86868681
 传真:0791-86770178
 客服电话:400-8866-567
 网址:www.avicsec.com
 (31)平安证券有限责任公司
 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
 法定代表人:杨宇翔
 联系人:周一涵
 电话:021-38637436
 传真:021-33830395
 全国统一客户服务热线:4008816168
 网址:www.pingan.com
 (32)申万宏源证券有限公司
 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
 法定代表人:李梅
 联系人:曹晔
 电话:021-33388215
 传真:021-33388224
 客服电话:95523/4008895523/4008000562
 网址:www.swhysc.com
 (33)世纪证券有限责任公司
 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
 法定代表人:姜昧军
 电话:0755-83199511
 传真:0755-83199545
 联系人:袁媛
 客服电话:0755-83199599
 网址:www.csco.com.cn
 (34)长江证券股份有限公司
 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
 法定代表人:胡运钊
 客户服务热线:95579或4008-888-999
 联系人:李良
 电话:027-65799999
 传真:027-85481900
 网址:www.95579.com
 (35)兴业证券股份有限公司
 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
 法定代表人:兰荣
 电话:021-68419974
 联系人:谢高得
 客户服务热线:4008888123
 网址:www.xyzq.com.cn
 (36)中国银河证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
 法定代表人:顾伟国
 联系人:田嶶
 电话:(010)66568047
 咨询电话:4008-888-888
 网址:www.chinastock.com.cn
 (37)招商证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
 法定代表人:宫少林
 电话:0755-82960167
 传真:0755-82943636
 联系人:黄婵君
 客户服务热线:95565、4008888111
 网址:www.newone.com.cn
 (38)中信建投证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
 办公地址:北京市朝阳门内大街188号
 法定代表人:张佑君
 电话:010-85130577
 联系人:权唐
 网址:www.csc108.com
 开放式基金咨询电话:4008888108
 (39)中泰证券股份有限公司
 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
 法定代表人:李炜
 联系人:吴阳
 电话:0531-68889155
 传真:0531-68889752
 客户服务电话:95538
 公司网址:www.zts.com.cn
 (40)中信证券(山东)有限责任公司
 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
 法定代表人:杨宝林
 联系电话:0532-85022326
 传真:0532-85022605
 联系人:吴忠超
 客户服务电话:95548
 公司网址:www.citicssd.com
 (41)安信证券股份有限公司
 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
 法定代表人:牛冠兴
 联系人:郑向溢
 电话:0755-82558038
 传真:0755-82558355
 客服电话:4008001001
 网址:www.essence.com.cn
 (42)光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区新闸路1508号
 办公地址:上海市静安区新闸路1508号
 法定代表人:薛峰
 电话:021-68816000
 传真:021-68815009
 联系人:李芳芳
 客服电话:10108998、4008888788
 公司网址:www.ebscn.com
 (43)恒泰证券有限责任公司
 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
 法定代表人:刘汝军
 电话:0471-4972042
 传真:0471-4930707
 联系人:孙伟
 客服电话:0471-4961259
 网址:www.cnht.com.cn
 (44)国元证券股份有限公司
 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
 法定代表人:凤良志
 电话:0551-2257012
 传真:0551-2272100
 联系人:祝丽萍
 客服电话:全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
 网址:www.gyzq.com.cn
 (45)中国中投证券有限责任公司
 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
 法定代表人:龙增来
 联系人:刘毅
 电话:0755-82023442
 传真:0755-82026539
 客服电话:400-600-8008、95532
 网址:www.china-invs.cn
 (46)西部证券股份有限公司
 注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
 地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
 法定代表人:刘建武
 联系人:刘莹
 电话:029-87406649
 传真:029-87406387
 客服热线:02987419999
 网址:www.westsecu.com.cn
 (47)国融证券股份有限公司
 注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
 法定代表人:孔佑杰
 联系人:陈文彬
 电话:010-83991888
 传真:010-88086637
 客户服务电话:400-660-9839
 网址:www.grzq.com
 (48)华宝证券有限责任公司
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
 法定代表人:陈林
 联系人:刘闻川
 电话:021-68778790
 传真:021-50122200
 客户服务电话:4008209898
 网址:www.cnhbstock.com
 (49)民生证券有限责任公司
 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18座
 法定代表人:余政
 电话:010-85127622
 联系人:赵明
 客户服务电话:4006198888
 网址:www.mszq.com
 (50)中信证券股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
 法定代表人:王东明
 联系人:侯艳红
 电话:010-60838995
 客户服务电话:95548
 网站:www.cs.ecitic.com
 (51)华西证券股份有限公司
 注册地址:四川省成都市陕西街239号
 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
 法定代表人:张慎修
 联系人:张曼
 电话:010-52723273
 客户服务电话:4008-888-818
 公司网站:www.hx168.com.cn
 (52)华融证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街8号
 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
 法定代表人:祝献忠
 联系人:李慧灵
 联系电话:010-58315221
 传真:010-58568062
 客服电话:010-58568118
 公司网站:www.hrsec.com.cn
 (53)国海证券股份有限公司
 注册地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
 电话:0755-83702462
 传真:0755-83700205
 法定代表人:张雅锋
 联系人:张亦潇
 客服电话:95563
 公司网站:www.ghzq.com.cn
 (54)方正证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
 法定代表人:何其聪
 联系人:高洋
 联系电话:010-59355546
 客服电话:95571
 网址:www.foundersc.com
 (55)大同证券有限责任公司
 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
 办公地址:山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层
 法定代表人:董祥
 联系人:薛津
 客户服务热线:400-7121-212
 网址:www.dtsbc.com.cn
 (56)东兴证券股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
 法定代表人:徐勇力
 联系人:汤漫川
 电话:010-66555316
 传真:010-66555246
 客服电话:400-8888-993
 公司网站:www.dxzq.net.cn
 (57)信达证券股份有限公司
 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 法定代表人:高冠江
 联系人:唐静
 联系电话:010-63081000
 传真:010-63080978
 客服电话:400-800-8899
 公司网址:www.cindasc.com
 (58)广发证券股份有限公司
 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
 法定代表人:孙树明
 联系人:黄岚
 电话:020-87555888
 传真:020-87557985
 客服电话:95575或致电各地营业网点
 公司网站:www.gf.com.cn
 (59)西南证券股份有限公司
 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
 法定代表人:余维佳
 联系人:张煜
 电话:023-63786141
 客服电话:4008096096
 公司网站:www.swsc.com.cn
 (60)中国国际金融股份有限公司
 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
 法定代表人:李学东
 电话:010-85679888
 传真:010-85679535
 联系人:秦朗
 客服电话:400-910-1166
 网站:www.cicc.com.cn
 (61)中信期货有限公司
 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
 法定代表人:张磊
 联系人:洪成
 电话:0755-23953913
 传真:0755-83217421
 客服电话:400-990-8826
 公司网站:www.citicsf.com
 (62)申万宏源西部证券有限公司
 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
 法定代表人:李季
 联系人:李巍
 传真:010-88085195
 客户服务电话:4008-000-562
 网址:www.hysec.com
 (63)国金证券股份有限公司
 注册地址:四川省成都市东城根上街95号
 办公地址:四川省成都市东城根上街95号
 法定代表人:冉云
 联系人:刘婧漪
 电话:028-86690057
 客户服务电话:4006-600109
 网址:www.gjzq.com.cn
 (64)华鑫证券有限责任公司
 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
 法定代表人:俞洋
 电话:021-64339000
 传真:021-54967032
 联系人:丁晨
 客服电话:95323
 公司网站:www.cfsc.com.cn
 (65)深圳众禄金融控股股份有限公司
 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼
 法定代表人:薛峰
 联系人:童彩平
 电话:0755-33227950
 传真:0755-33227951
 客服电话:4006-788-887
 公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
 (66)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
 法定代表人:陈柏青
 联系人:顾祥柏
 电话:13918979642
 客服电话:95188
 公司网址:www.fund123.cn
 (67)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
 法定代表人:汪静波
 联系人:徐诚
 联系电话:021-38509636
 客服电话:400-821-5399
 公司网站:www.noah-fund.com
 (68)上海天天基金销售有限公司
 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
 法定代表人:其实
 联系人:黄妮娟
 联系电话:021-54509998
 客服电话:400-1818-188
 公司网站:www.1234567.com.cn
 (69)众升财富(北京)基金销售有限公司
 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
 法定代表人:李招弟
 联系人:李艳
 联系电话:010-59497361
 传真:010-64788016
 客服电话:400-876-9988
 公司网站:www.zscffund.com
 (70)北京展恒基金销售股份有限公司
 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
 法定代表人:闫振杰
 联系人:翟飞飞
 联系电话:010-62020088
 客服电话:400-888-6661
 公司网站:www.myfund.com
 (71)北京增财基金销售有限公司
 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
 法定代表人:王昌庆
 联系人:张蕾
 联系电话:010-67000988
 客服电话:400-001-8811
 公司网站:www.zcvc.com.cn
 (72)和讯信息科技有限公司
 住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 法定代表人:王莉
 联系人:吴阿婷
 联系电话:0755-82721106
 客服电话:400-9200-022
 公司网站:licaike.hexun.com
 (73)上海好买基金销售有限公司
 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
 法定代表人:杨文斌
 联系人:胡锴隽
 联系电话:021-20613635
 客服电话:400-700-9665
 公司网站:www.ehowbuy.com
 (74)上海联泰资产管理有限公司
 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
 法定代表人:燕斌
 联系人:凌秋艳
 联系电话:021-52822063-8105
 客服电话:4000-466-788
 公司网站:www.66zichan.com
 (75)珠海盈米财富管理有限公司
 住所:珠海市横琴新区宝华路6号
 法定代表人:肖雯
 联系电话:020-89629099
 传真:020-89629011
 客服电话:020-89629066
 公司网站:www.yingmi.cn
 (76)上海陆金所资产管理有限公司
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
 法定代表人:郭坚
 联系人:宁博宇
 电话:021-20665952
 客户服务热线:4008219031
 公司网站:www.lufunds.com
 (77)上海中正达广投资管理有限公司
 住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
 法定代表人:黄欣
 联系人:戴珉微
 联系电话:021-33768132
 客服电话:4006767523
 网址:www.zzwealth.cn
 (78)上海利得基金销售有限公司
 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
 法定代表人:李兴春
 联系人:徐雪吟
 联系电话:021-50583533-3011
 客服电话:400-921-7755
 网址:http://a.leadfund.com.cn/
 (79)深圳富济财富管理有限公司
 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
 办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室
 法定代表人:齐小贺
 联系人:陈勇军
 电话:0755-83999913
 传真:0755-83999926
 客服电话:0755-83999907
 网址:www.jinqianwo.cn
 (80)深圳金斧子投资咨询有限公司
 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
 法定代表人:赖任军
 联系人:张烨
 电话:0755-66892301
 传真:0755-66892399
 客服电话:400-9500-888
 网址:www.jfzinv.com
 (81)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
 办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
 法定代表人:陈超
 联系人:徐伯宇
 电话:01089189285
 传真:010-89188000
 客服电话:4000988511/4000888816
 网址:kenterui.jd.com
 (82)北京汇成基金销售有限公司
 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
 法定代表人:王伟刚
 联系人:马怡
 电话:010-56282140
 客服电话:400-619-9059
 网址:www.fundzone.cn
 (83)南京苏宁基金销售有限公司
 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
 法定代表人:钱燕飞
 联系人:王峰
 电话:025-66996699-887226
 客服电话:955177
 网址:www.snjijin.com
 (84)上海万得投资顾问有限公司
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
 法定代表人:王廷富
 联系人:徐亚丹
 电话:13818306630
 客服电话:400-821-0203
 网址:www.520fund.com.cn
 (85)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
 法定代表人:张彦
 联系人:文雯
 电话:010-83363101
 客服电话:400-166-1188
 公司网站:8.jrj.com.cn
 (86)上海挖财金融信息服务有限公司
 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
 法定代表人:胡燕亮
 联系人:李娟
 电话:15002933896
 客服电话:021-50810687
 网址:www.wacaijijin.com
 (87)江苏汇林保大基金销售有限公司
 住所:江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
 法定代表人:吴言林
 联系人:李跃
 电话:17612154686
 传真:021-53086809
 客服电话:025-56663409
 网址:www.huilinbd.com
 基金管理人可根据业务发展需要,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
 (二)基金注册登记机构
 名称:长城基金管理有限公司
 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
 法定代表人:何伟
 成立时间:2001年12月27日
 电话:0755-23982338
 传真:0755-23982328
 联系人:张真珍
 客户服务电话:400-8868-666
 (三)律师事务所与经办律师
 律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
 负责人:张学兵
 电话:0755-33256666
 传真:0755-33206888
 联系人:李雅婷
 (四)会计师事务所和经办注册会计师
 会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
 执行事务合伙人:NgAlbertKongPing吴港平
 电话:010-58153000
 传真:010-85188298
 联系人:李妍明
 四、基金的名称
 本基金名称:长城保本混合型证券投资基金
 五、基金的类型和运作方式
 本基金类型:保本混合型
 本基金运作方式:契约型开放式
 六、基金的保本
 (一)保本
 在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差额部分即为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由基金管理人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人。
 认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额1.00元人民币,即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额及募集期间的利息收入之和。
 过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
 从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。
 基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用保本条款。
 (二)保本周期
 3年。第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至三年后对应日止,如该日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间。
 (三)适用保本条款的情形
 1、基金份额持有人认购并持有到期的基金份额、或过渡期申购并持有到期的基金份额、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额;
 2、对于前条所述持有到期的基金份额,基金份额持有人作出下列选择,均适用保本条款:
 (1)保本周期到期后赎回基金份额;
 (2)保本周期到期后从本基金转换到管理人管理的其他基金;
 (3)保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有基金份额;
 (4)保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。
 (四)不适用保本条款的情形
 1、在第一个保本周期到期日,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于认购保本金额;在第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额;
 2、基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额;
 3、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;
 4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;
 5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形,且担保人不同意继续承担保证责任;
 6、在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;
 7、因不可抗力等原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。
 七、基金保本的保证
 (一)基金保本的保证
 本节所述基金保本的保证责任仅适用于第二个保本周期。就第二个保本周期而言,本基金的担保人为中国投融资担保股份有限公司或《基金合同》规定的其他机构,担保人为本基金保本提供不可撤销的连带责任保证,保证范围为基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分,保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。
 自第三个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。
 (二)担保人基本情况
 本基金第二个保本周期由中国投融资担保股份有限公司作为担保人,为基金管理人的保本义务提供连带责任担保。中国投融资担保股份有限公司有关信息如下:
 名称:中国投融资担保股份有限公司
 住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
 办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
 法定代表人:黄炎勋
 成立日期:1993年12月4日
 组织形式:有限责任公司
 注册资本:4,500,000,000元人民币
 经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。
 其他:中国投融资担保股份有限公司(以下简称中投保)的前身为中国经济技术投资担保有限公司,是经国务院批准特例试办,于1993年12月4日在国家工商行政管理局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。中投保由财政部和原国家经贸委共同发起组建,初始注册资本金5亿元,2000年中投保注册资本增至6.65亿元。2006年,经国务院批准,中投保整体并入国家开发投资公司,注册资本增至30亿元。2010年9月2日,中投保通过引进知名投资者的方式,从国有法人独资的一人有限公司,变更为中外合资的有限责任公司,并通过向投资人增发注册资本,将中投保的注册资本金增至35.21亿元。经资本公积金转增,于2012年8月6日将注册资本金增至45亿元人民币。2013年,公司分别获得中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司给予的金融担保机构长期主体信用等级AA+。
 (三)担保人出具《长城保本混合型证券投资基金保证合同》(全文详见附件)。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该《保证合同》的约定。本基金保本由担保人提供不可撤销的连带责任保证;对基金份额持有人过渡期申购并持有到期的、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的保证范围为保本赔付差额,即在保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分。
 担保人保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。
 担保人承担保证责任的最高限额不超过按第二个保本周期起始之日确认的基金份额所计算的过渡期申购及从上一保本周期转入的保本金额。
 担保人的保证责任以《保证合同》为准。基金管理人应当保证《基金合同》中的相关内容的约定与《保证合同》的约定相符。
 (四)保本周期内,担保人出现足以影响其履行《保证合同》项下保证责任能力情形的,应在该情形发生之日起3个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起3个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,并在接到通知之日起5个工作日内在指定媒体上公告上述情形。当确定担保人已丧失履行《保证合同》项下保证责任能力或宣告破产的情况下,基金管理人应在接到通知之日起60日内召集基金份额持有人大会,就如下事项进行表决:
 1、更换担保人;
 2、变更基金类别;
 3、《基金合同》终止;
 4、法律法规或中国证监会规定的其他事项。
 (五)保本周期内更换担保人必须经基金份额持有人大会决议通过,并且担保人的更换必须符合基金份额持有人的利益。
 保本周期内更换担保人的程序:
 1、提名
 新任担保人由基金管理人提名。
 基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件:(1)具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人的资质和条件;(2)符合基金份额持有人的利益。
 2、决议
 基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上(含1/2)表决通过。
 3、备案
 基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会备案生效后方可执行。
 4、签订《保证合同》
 基金份额持有人大会选任新任担保人的决议生效后,基金管理人与新任担保人签订《保证合同》。
 5、公告
 基金管理人在基金份额持有人大会选任新任担保人的决议生效后2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告更换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合同》。
 6、交接
 原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及时接收。
 保本周期内更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担。在新任担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。
 (六)如果符合条件的基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额(低出的部分即为保本赔付差额),且基金管理人无法全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后五个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的五个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中,由基金管理人将该差额支付给基金份额持有人。
 若基金管理人及担保人未履行全部或部分《基金合同》及《保证合同》约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第21个工作日起,基金份额持有人有权根据《基金合同》第二十四部分争议的处理约定,直接就差额部分向基金管理人和担保人追偿,但基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。
 担保人将代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
 (七)除本部分第五款所指的更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担以及下列除外责任情形外,担保人不得免除保证责任:
 1、在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本金额的;
 2、基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基金份额;
 3、基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换入的基金份额,或因投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额;
 4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
 5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续承担保证责任;
 6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
 7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的;
 8、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法律法规要求进行修改的除外。
 (八)保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他符合条件的担保人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周期签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的,本基金继续存续并进入下一保本周期;否则,本基金变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,担保人不再为该混合型基金承担保证责任。
 (九)担保费由基金管理人从基金管理费收入中列支。
 本基金担保费逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的5个工作日内向担保人支付担保费。担保人收到款项后的5个工作日内向基金管理人出具合法发票。
 每日担保费计算公式:
 每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值21/当年日历天数。
 担保费计算期间自第二期保本周期起始之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。
 八、保本周期到期
 (一)保本周期到期后基金的存续形式
 保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。
 如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同的规定终止。
 (二)保本周期到期的处理规则
 1、本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日(含第3个工作日)。
 2、在本基金保本周期到期操作期间,基金份额持有人可以做出如下选择:
 (1)赎回基金份额;
 (2)将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金;
 (3)本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有的基金份额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期;
 (4)本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。
 3、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以部分选择赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。
 4、无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在保本周期到期操作期间的赎回和转换支付赎回费用和转换费用等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率体系。
 5、本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,本基金符合保本基金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额;如基金份额持有人没有作出到期选择,本基金不符合保本基金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。
 6、为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前30个工作日内视情况暂停本基金的日常申购、赎回和转换业务。
 7、在保本周期到期操作期间,本基金将暂停办理申购和转换转入业务。
 8、基金赎回或转换转出采取未知价原则,即赎回价格或转换转出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。
 9、在保本周期到期操作期间,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。
 (三)保本周期到期的保本条款
 1、认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继续持有变更后的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的基金份额,其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额都适用保本条款。
 2、若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金,或者选择或默认选择继续持有进入下一保本周期的基金份额或变更后的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额,而相应的基金份额在保本周期到期日所对应的资产净值加上其持有期间的累计分红金额之和低于其保本金额(差额部分即为保本赔付差额),基金管理人均应向基金份额持有人补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。
 3、无论采取何种方式作出到期选择,持有人将自行承担保本周期到期日后(不含保本周期到期日)的基金份额净值波动风险。
 (四)本基金转入下一保本周期的方案
 保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他符合条件的担保人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周期签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的基金存续要求的,本基金继续存续并进入下一保本周期。
 1、过渡期和过渡期申购的前提条件
 (1)过渡期
 到期操作期间截止日次日起(含该日)至下一保本周期开始日前一工作日的期间为过渡期;过渡期最长不超过30个工作日。具体日期由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。
 (2)过渡期申购的前提条件
 投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为过渡期申购。在过渡期内,投资者转换转入本基金基金份额,视同为过渡期申购。
 1)在保本周期到期操作期间截止日,如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额所对应的资产净值低于本基金担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度上限,则本基金设立过渡期申购;
 2)在保本周期到期操作期间截止日,如果基金份额持有人选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额所对应的资产净值不低于本基金担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度上限,则本基金不设立过渡期申购。
 2、过渡期申购
 (1)基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。
 (2)过渡期申购采取未知价原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本基金基金份额净值为基准进行计算。
 (3)对于过渡期申购的基金份额,基金份额持有人将自行承担过渡期申购之日至过渡期最后一日(含该日)期间的基金份额净值波动风险。
 (4)过渡期申购费率
 过渡期申购具体费率在届时的《招募说明书》中列示。
 过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
 (5)发生过渡期超额申购的情形
 过渡期内,若某一日净申购份额与前一日基金总份额所对应的资产净值之和接近或超过本基金担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度上限时,即发生过渡期超额申购,本基金管理人可以提前终止过渡期申购。
 当在过渡期发生过渡期超额申购时,基金管理人应发布临时公告暂停过渡期申购,并对当日提交的过渡期申购申请采用末日比例配售的原则给予部分确认。
 (6)过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公告。
 (7)过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回、转换转出业务。
 (8)过渡期内,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。
 3、下一保本周期基金资产的形成
 对于投资人过渡期申购、上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额,转入下一保本周期的转入金额等于相应基金份额在下一保本周期开始前一工作日(即折算日)所对应的基金资产净值。
 4、基金份额折算
 过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额折算日。
 在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的基金份额)在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为1.00元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整。
 在基金份额持有人赎回基金份额时,持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换转入或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算,不受基金份额折算的影响。
 5、开始下一保本周期运作
 折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运作。
 基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额以及过渡期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一保本周期的保本条款。
 本基金进入下一保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。
 自本基金下一保本周期开始后,本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过3个月。
 投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转换转入本基金基金份额的,相应基金份额不适用下一保本周期的保本条款。
 (五)转为变更后的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金资产的形成
 保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金:
 1、如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额(差额部分即为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。
 2、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金份额,选择或默认选择转为变更后的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的,转入金额等于选择或默认选择转为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的基金份额在长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。
 3、变更后的长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金申购的具体操作办法由基金管理人提前予以公告。
 (六)保本周期到期的公告
 1、保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公告。
 2、保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,基金管理人将在临时公告或长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的招募说明书中公告相关规则。
 3、在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。
 (七)保本周期到期的赔付
 1、在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的,基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后五个工作日内,将需代偿的金额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。
 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
 2、保本赔付资金到账后,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。
 3、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。
 九、基金的投资目标
 (一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的投资目标为:本基金采用固定比例组合保险策略进行资产配置,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
 (二)若本基金保本周期到期后变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,则基金的投资目标为:本基金是稳健成长型基金,通过对股票、债券等资产的灵活配置,在控制投资风险并保持良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
 十、基金的投资范围
 (一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的投资范围为:
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
 本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购等)、银行存款等固定收益类金融工具。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益类金融工具。
 本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 (二)若本基金保本周期到期后变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,则基金的投资范围为:
 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为30%-80%,债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为20%-70%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 十一、基金的投资策略
 (一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的投资策略为:
 1、大类资产配置策略
 本基金采用固定比例组合保险策略(ConstantProportionPortfolioInsurance,以下简记为CPPI),建立和运用严格的动态资产数量模型,以安全资产预期收益与基金前期已实现收益作为风险资产投资的安全垫,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以保证基金资产在三年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值增值。
 (1)CPPI投资策略
 CPPI投资策略的基本步骤可分为以下三步:
 第一步,利用CPPI模型,根据本基金的保本金额和合理的贴现率,确定基金当期投资于安全资产的最小比例,即投资组合的安全底线。
 
 第二步,根据数量模型,通过对无风险利率、市场波动趋势等参数的预测,确定安全垫的放大倍数风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数确定当期投资风险资产的最大比例,其余资产投资于安全资产。
 
 
 第三步,结合市场实际运行状态,根据安全资产、风险资产的价值变动以及安全底线的变化,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上保值增值。
 
 
 
 
 其中,;;
 ;
 表示无风险利率;表示保本期限;
 为风险乘数;
 、分别为期初、期的安全底线;
 、分别为基金资产组合在期初、期的净值;
 为期的风险资产价值;为风险资产在期的价值变动;
 为期的安全资产价值;为安全资产在期的价值变动。
 (2)风险乘数M值的调整方式和投资决策流程
 根据CPPI投资策略,在风险乘数M值保持固定时,根据投资组合资产净值的变化,本基金需要动态调整安全资产、风险资产的比例。当市场波动较大时,为维持固定风险乘数M值,频繁的资产调整将给基金带来较高的交易成本;另一方面,预期未来市场环境将发生较大变化时,固定风险乘数M值可能会限制资产的灵活调整。
 因此,本基金对于风险乘数M值采用定期调整与特殊情形下灵活调整相结合的方式。一般地,本基金根据研究部每月提交的投资策略报告,拟定下月风险乘数M值范围报投资决策委员会审批,之后根据投资决策委员会的决议,在风险乘数M值范围内进行灵活调整。另一方面,若已发生或预期将发生引起市场波动率急剧加大的事件,本基金亦将对风险乘数M值进行及时的调整。
 风险乘数M值的投资决策流程分为以下三步:
 第一步,研究部金融工程小组、宏观策略小组对宏观经济、证券市场从定量、定性两个方面进行分析,其中,定量分析是预测分析市场波动率等参数;定性分析包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况等分析。研究部为本基金提出投资策略报告,基金经理以此作为风险乘数M值的投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件,研究部及时提出投资建议。
 第二步,基金经理参考研究部提交的投资策略报告,拟定基金风险乘数M值范围报投资决策委员会审批。
 第三步,投资决策委员会对基金经理上报的风险乘数M值范围配置提案召开投资决策会议,投资决策委员会通过会议决议后,以书面形式下达给基金经理,由基金经理具体实施。
 (3)策略示例:
 假定本基金募集规模为20.00亿元,当期3年期无风险利率为11.13%(2011年9月30日3年期固定国债到期收益率为3.71%3=11.13%),本基金投资组合期末最低目标价值为人民币1.00元/基金份额,基金经理确定的当期放大倍数为1。
 基金合同生效期初投资组合的安全底线为18.00亿元(1.0020(1+11.13%)=18.00)。
 本基金的安全垫为2.00亿元(20.00-18.00=2.00)。
 本基金将按照CPPI策略投资2.00亿元(2.001=2.00,1为放大倍数)于风险资产,18.00亿元于安全资产,从而构建投资组合。
 假定经过6个月的运作,股票市场出现一定程度的上涨,期间本基金的安全资产取得了2%的收益,风险资产取得了10%的收益,此时安全资产为18.36亿元(18.00(1+2%)=18.36),风险资产为2.20亿元(2.00(1+10%)=2.20),基金资产净值为20.56亿元(18.36+2.20=20.56)。
 假定基金管理人通过研究判断股票市场仍有较大上涨空间,将放大倍数调整为2。
 此时投资组合的安全底线为18.32亿元(),安全垫为2.24亿元(20.56-18.32=2.24)。
 本基金将按照CPPI策略投资4.48亿元(2.242=4.48)于风险资产,16.08亿元(20.56-4.48=16.08)于安全资产,从而调整投资组合。
 假定本基金又经过6个月的运作,期间安全资产取得了2%的收益,而风险资产遭受10%的损失,此时安全资产为16.40亿元(16.08(1+2%)=16.40),风险资产为4.03亿元(4.48(1-10%)=4.03),基金资产净值20.43亿元(16.40+4.03=20.43)。
 假定基金管理人研究判断,股票市场经过调整后具有一定的上涨空间,故维持调整放大倍数为2。
 则此时投资组合的安全底线为18.64亿元(),安全垫为1.79亿元(20.43-18.64=1.79)。本基金将按照CPPI策略投资3.58亿元(1.792=3.58)于风险资产,16.85亿元(20.43-3.58=16.85)于安全资产,从而调整投资组合。
 假定本基金又经过两年的运作,期间安全资产取得了8%的收益,股票市场呈现震荡向上态势,风险资产取得了30%的收益,那么期末安全资产为18.20亿元(16.85(1+8%)=18.20),风险资产为4.65亿元(3.58(1+30%)=4.65),基金资产净值为22.85亿元(18.20+4.65=22.85)。
 保本周期内基金的累计收益率为14.25%。
 2、安全资产投资策略
 本基金的安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购等)、银行存款等。
 (1)债券投资策略
 本基金债券的收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择、跨市场套利以及把握市场低效或失效情况下的交易机会,主要包括以下几个方面:
 1)久期管理策略
 本基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。
 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过自上而下对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。
 2)收益率曲线策略
 本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
 3)个券选择策略
 本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。
 在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。
 4)跨市场套利
 跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。本基金将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场套利。
 5)把握市场低效或失效状况下的交易机会
 在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。
 A、新券发行溢价策略
 在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能获得超额收益。
 B、信用利差策略
 不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。
 (2)可转换债券投资策略
 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资,创造超额收益。
 (3)债券回购杠杆策略
 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求债券资产的超额收益。
 3、风险资产投资策略
 本基金投资的风险资产为股票、权证等。
 (1)股票投资策略
 本基金股票重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。根据CPPI策略,在股票投资限额之下,发挥基金管理人主动选股能力,控制股票资产下行风险,分享股票市场成长收益。
 股票选择方面,本基金将充分发挥自下而上的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,动态优化股票投资组合,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。
 (2)新股申购策略
 本基金将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。本基金组合的新股申购(含增发新股)策略主要是从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平,预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。
 (3)权证投资策略
 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
 (二)若本基金保本周期到期后变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,则基金的投资策略为:
 1、大类资产配置策略
 本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况等因素,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金等大类资产的投资比例。自下而上以股票精选为核心,主要对象是具有良好成长性以及价值被低估的上市公司股票。
 2、股票投资策略
 本基金股票投资采用GARP(GrowthatReasonablePrice,简记为GARP)策略,GARP策略是指以合理价格投资于成长性股票,追求成长与价值的平衡。GARP模型精选出的股票具有清晰、可持续的成长潜力,同时市场价格被低估。基金的潜在收益来源于两个方面,一是不考虑个股成长潜力的情况下个股价值回归所带来的投资收益,二是个股成长潜力释放过程中所带来的价值增长收益,从而可以在承担较低风险的情况下实现较高回报。本基金个股选择将主要关注以下因素:
 (1)成长性因素
 本基金优先挑选具有持续、稳定的业绩增长历史,且预期盈利能力将保持增长的公司;对于部分处于成长阶段没有盈利的行业,优先考虑营业收入能够保持增长、且成本控制基本合理的公司;对于部分处于周期性调整的行业,优先考虑市场份额能够保持增长的公司。
 在成长性因素中,除了关注业绩增长速度之外,本基金将重点关注业绩增长质量。在财务指标方面,基金管理人将重点关注公司的净资产收益率(ROE)和现金流指标;在定性分析方面,基金管理人将考察公司的核心竞争能力、内部管理和外部经营环境等。只有那些业绩增长具有合理基础、在未来能够持续的公司,才符合股票的初选标准。
 (2)估值因素
 本基金重点关注市盈率(P/E)和市净率(P/B)指标,并与其业绩增长结合,计算PEG指标。PEG指标综合了股票的未来成长潜力以及当前估值水平,能够反映目前的股票价格相对于股票的成长潜力是否存在高估。对于PEG指标小于1或低于行业平均水平的股票,将进入基金的核心股票池。
 基金管理人还将关注公司有利信息的发布(如宏观政策、行业政策或公司行为)、分析师评级的变动、股票价格走势与成交量、投资者关注度等因素。当有利因素推动市场认知即将转变时,基金将买入股票;当股票的成长价值已经得到充分反映,市场开始出现过度乐观情绪时,基金将卖出股票。
 (3)财务分析
 进行备选上市公司财务分析时,需要将关键因子对财务指标的贡献考虑进来,在此基础上评价公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、持续增长能力、股东回报等方面。
 1)盈利能力:包括主营业务利润率、净资产收益率、资产收益率、扣除非经常性损益的利润的比例等指标。
 主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入;
 净资产收益率(ROE)=净利润/净资产;
 资产收益率(ROA)=净利润/总资产;
 扣除非经常性损益的净利润占净利润的比例=扣除非经常性损益的净利润/净利润。
 2)偿债能力:包括资产负债率、流动比率、速动比率等指标。
 资产负债率=总负债/总资产;
 流动比率=流动资产/流动负债;
 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债。
 3)营运能力:包括总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率、每股经营性现金流量与每股收益比等指标。
 总资产周转率=销售收入/平均总资产;
 应收账款周转率=销售收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2];
 存货周转率=销售成本/平均存货;
 每股经营性现金流量与每股收益比=每股经营性现金流量/每股收益。
 4)股东回报:由三年股东报酬率和三年来分红方式组成。
 三年股东回报率=三年分红总额/三年平均净资产;
 三年来分红方式:现金分红、送红股。
 3、债券投资策略
 当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。
 (1)久期管理策略
 本基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。
 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过自上而下对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期或缩短现有债券资产组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期或增加现有债券资产组合的平均久期。
 债券资产投资建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有GDP、CPI、PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量M1/M2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用以分析央行的货币政策,以判断市场利率变动方向;另一方面,央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响,从而引起债券需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期债券资产组合。
 (2)收益率曲线策略
 本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
 (3)个券选择策略
 本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。
 在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。
 (4)跨市场套利
 跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。
 我国债券市场目前由交易所市场和银行间市场构成。由于其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场在资金面、利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场套利。
 (5)把握市场低效或失效状况下的交易机会
 在市场低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。
 1)新券发行溢价策略
 在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能获得超额收益。
 2)信用利差策略
 不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。
 4、现金管理
 本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理,在满足赎回要求的前提下,有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具之间进行灵活配置。
 5、权证投资策略
 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
 十二、基金的业绩比较基准
 (一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的业绩比较基准为:3年期银行定期存款税后收益率。
 本基金是保本混合型基金,保本周期是3年,以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,基金管理人认为选择该业绩比较基准体现了本基金的风险收益特征,能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征,合理衡量比较本基金保本保障的有效性。
 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。
 (二)若本基金保本周期到期后变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,则基金的业绩比较基准为:55%沪深300指数收益率+45%中债总财富指数收益率。
 沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为其成份股,较好地反映了A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债总财富指数的编制采用了银行间债券市场结算数据、交易所债券的成交数据、债券柜台的双边报价、银行间债券市场的双边报价以及市场成员收益率的估值数据,并参考了中国债券市场中部分核心成员的收益率估值数据,以更好地反映债券价格信息。中债总财富指数是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
 本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为30-80%,债券等资产投资范围为20%-70%。本基金对沪深300指数和中债总财富指数分别赋予55%和45%的权重符合本基金的投资特性。
 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
 十三、基金的风险收益特征
 (一)本基金在当期保本周期内或保本周期到期自动转为下一个保本周期,基金的风险收益特征为:本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
 (二)若本基金保本周期到期后变更为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,则基金的风险收益特征为:本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中高风险、中高收益的基金产品。
 十四、投资组合报告
 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月21日复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
 1、报告期末基金资产组合情况
 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
 1 权益投资 238,349,205.08 15.33 
  其中:股票 238,349,205.08 15.33 
 2 基金投资 - - 
 3 固定收益投资 1,207,598,040.00 77.69 
  其中:债券 1,207,598,040.00 77.69 
  资产支持证券 - - 
 4 贵金属投资 - - 
 5 金融衍生品投资 - - 
 6 买入返售金融资产 - - 
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 
 7 银行存款和结算备付金合计 91,695,132.89 5.90 
 8 其他资产 16,800,105.39 1.08 
 9 合计 1,554,442,483.36 100.00 
 
 
 2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 
 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
 A 农、林、牧、渔业 - - 
 B 采矿业 - - 
 C 制造业 124,993,122.53 9.87 
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
 E 建筑业 17,658,704.14 1.39 
 F 批发和零售业 - - 
 G 交通运输、仓储和邮政业 2,082,000.00 0.16 
 H 住宿和餐饮业 - - 
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,451.81 0.00 
 J 金融业 29,365,000.00 2.32 
 K 房地产业 35,272,703.48 2.79 
 L 租赁和商务服务业 28,939,223.12 2.29 
 M 科学研究和技术服务业 - - 
 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
 P 教育 - - 
 Q 卫生和社会工作 - - 
 R 文化、体育和娱乐业 - - 
 S 综合 - - 
  合计 238,349,205.08 18.82 
 
 
 
 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
 1 600019 宝钢股份 8,199,924 55,021,490.04 4.35 
 2 002027 分众传媒 2,100,100 28,897,376.00 2.28 
 3 000063 中兴通讯 1,022,928 24,284,310.72 1.92 
 4 600477 杭萧钢构 1,157,189 17,658,704.14 1.39 
 5 002146 荣盛发展 1,700,000 16,779,000.00 1.33 
 6 002450 康得新 607,253 13,675,337.56 1.08 
 7 600030 中信证券 800,000 13,616,000.00 1.08 
 8 000921 海信科龙 600,100 10,327,721.00 0.82 
 9 600048 保利地产 1,000,000 9,970,000.00 0.79 
 10 600196 复星医药 280,000 8,677,200.00 0.69 
 
 
 
 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
 1 国家债券 39,844,000.00 3.15 
 2 央行票据 - - 
 3 金融债券 382,012,040.00 30.17 
  其中:政策性金融债 26,584,040.00 2.10 
 4 企业债券 215,793,000.00 17.04 
 5 企业短期融资券 - - 
 6 中期票据 - - 
 7 可转债(可交换债) - - 
 8 同业存单 471,979,000.00 37.27 
 9 其他 97,970,000.00 7.74 
 10 合计 1,207,598,040.00 95.37 
 
 注:其他为地方政府债。
 
 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
 1 1522007 15兴业租赁债02 1,000,000 99,540,000.00 7.86 
 2 130968 16四川09 1,000,000 97,970,000.00 7.74 
 3 136452 16南航02 850,000 83,053,500.00 6.56 
 4 091506001 15汇丰香港债01 800,000 79,440,000.00 6.27 
 5 122445 15融创03 800,000 79,280,000.00 6.26 
 
 
 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
 注:本基金本报告期末未持有贵金属。
 
 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
 注:本基金本报告期末未持有权证。
 
 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 
 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
 注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。
 
 9.2本基金投资股指期货的投资政策
 注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
 
 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 
 10.1本期国债期货投资政策
 注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
 
 10.3本期国债期货投资评价
 注:本基金本报告期内未投资国债期货。
 
 11、投资组合报告附注
 11.1
 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
 11.2
 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
 11.3其他资产构成
 序号 名称 金额(元) 
 1 存出保证金 213,201.01 
 2 应收证券清算款 3,000,000.00 
 3 应收股利 - 
 4 应收利息 13,585,386.87 
 5 应收申购款 1,517.51 
 6 其他应收款 - 
 7 待摊费用 - 
 8 其他 - 
 9 合计 16,800,105.39 
 
 
 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
 十五、基金的业绩
 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
 (截至2017年6月30日)
 时间段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基
 准收益率标准差 - - 
 基金合同生效日至2012年12月31日 1.20% 0.04% 1.77% 0.01% -0.57% 0.03% 
 2013年1月1日至
 2013年12月31日 1.88% 0.15% 4.25% 0.01% -2.37% 0.14% 
 2014年1月1日至
 2014年12月31日 16.29% 0.32% 4.22% 0.01% 12.07% 0.31% 
 2015年1月1日至
 2015年12月31日 29.92% 0.80% 3.37% 0.01% 26.55% 0.79% 
 2016年1月1日至2016年12月31日 1.88% 0.12% 2.76% 0.01% -0.88% 0.11% 
 2017年1月1日至2017年6月30日 2.04% 0.13% 1.36% 0.01% 0.68% 0.12% 
 基金合同生效日至2017年6月30日 61.94% 0.40% 17.73% 0.01% 44.21% 0.39% 
 
 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
 十六、基金费用概览
 (一)与基金运作有关的费用
 1.基金费用的种类
 (1)基金管理人的管理费;
 (2)基金托管人的托管费;
 (3)基金财产拨划支付的银行费用;
 (4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
 (5)基金份额持有人大会费用;
 (6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
 (7)基金的证券交易费用;
 (8)基金的开户费用、账户维护费用
 (9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
 2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
 3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
 (1)基金管理人的管理费
 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下:
 H=E年管理费率当年天数
 H为每日应计提的基金管理费
 E为前一日基金资产净值
 保本周期内,本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。
 若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转型为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,则管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
 (2)基金托管人的托管费
 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
 H=E年托管费率当年天数
 H为每日应计提的基金托管费
 E为前一日基金资产净值
 若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转型为长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金,则托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
 在保本周期到期操作期间和过渡期间,基金管理人和基金托管人免收本基金的管理费和托管费。
 (3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
 (二)与基金销售有关的费用
 1、申购费用
 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示:
 本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下:
 (1)申购费率
 申购金额(含申购费) 申购费率 
 50万元以下 1.2% 
 50万元(含)-200万元 0.8% 
 200万元(含)-500万元 0.4% 
 500万元以上(含) 每笔1000元 
 
 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
 (2)特定申购费率
 申购金额(含申购费) 申购费率 
 50万元以下 0.24% 
 50万元(含)-200万元 0.16% 
 200万元(含)-500万元 0.08% 
 500万元以上(含) 每笔1000元 
 
 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。
 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
 净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额
 申购费用=申购金额-净申购金额
 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
 例:投资者申购本基金10,000.00元,T日基金份额净值为1.100元,其获得的基金份额计算如下:
 净申购金额=10,000.00/(1+1.2%)=9,881.42元
 申购费用=10,000.00-9,881.42=118.58元
 申购份额=9,881.42/1.100=8,983.11份
 即投资者缴纳申购款10,000.00元,获得8,983.11份本基金的基金份额。
 2、赎回费用
 本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:
 持有期 赎回费率 
 1年以内 2.0% 
 1年(含)-2年 1.5% 
 2年(含)-3年 1.0% 
 3年(含)以上 0 
 
 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
 赎回总额=赎回份数T日基金份额净值
 赎回费用=赎回总额赎回费率
 赎回金额=赎回总额-赎回费用
 例:假定T日本基金的基金份额净值为1.150元,投资者赎回其持有的10,000份基金份额,持有满1年,则:
 赎回总额=10,0001.150=11,500.00元
 赎回费用=11,500.001.5%=172.50元
 赎回金额=11,500.00-172.50=11,327.50元
 即投资者赎回其持有的10,000份本基金的基金份额,获得赎回金额11,327.50元。
 3、转换费用
 (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
 转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
 如转入基金的申购费率转出基金的申购费率
 转出金额=转出基金份额转出基金当日基金份额净值
 转出基金赎回费=转出金额转出基金赎回费率
 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
 例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.050元,转出基金(长城货币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.2%,则可得到的转换份额及基金转换费为:
 转出金额=100,0001=100,000元
 转出基金赎回费=0
 转入总金额=100,000-0=100,000元
 转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.2%)=1,185.77元
 转入净金额=100,000-1,185.77=98,814.23元
 转入份额=98,814.23/1.050=94,108.79份
 基金转换费=0+1,185.77=1,185.77元
 如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
 基金转换费用=转出金额转出基金赎回费率
 例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有满2年,决定转换为长城货币市场证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.150元,转出基金对应赎回费率为1.0%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
 转出金额=100,0001.150=115,000元
 转出基金赎回费=115,0001.0%=1,150元
 转入总金额=115,000-1,150=113,850元
 转入基金申购费补差=0
 转入净金额=113,850-0=113,850元
 转入份额=113,850/1=113,850份
 基金转换费=115,0001.0%=1,150元
 (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
 (3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。
 (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
 4、本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担,赎回费将按照赎回当时适用的费率收取,所收取赎回费的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
 (三)不列入基金费用的项目
 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
 (五)基金税收
 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
 十七、对招募说明书更新部分的说明
 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城保本混合型证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,对2017年3月17日刊登的本基金的招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
 1、在重要提示中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。
 2、在第三部分基金管理人中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。
 3、在第四部分基金托管人中,更新了基金托管人的信息。
 4、在第五部分相关服务机构中,更新了直销机构、代销机构的信息。
 5、在第七部分基金份额的申购与赎回中,更新了基金的转换、定期定额投资的内容。
 6、在第十部分基金的投资管理中,更新了投资组合报告内容,披露截至2017年6月30日的数据。
 7、在第十一部分基金的业绩中,披露了截至2017年6月30日本基金的业绩数据。
 8、在第二十四部分其他应披露的事项中,披露了本期已刊登的公告事项。
 
 
 
 长城基金管理有限公司
 2017年9月14日
 
 
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